Finanční ekonometrie

Tato publikace si klade za cíl představit postupy, které lze vrámci současné finanční ekonometrie použít. Kromě (vícerovnicových) regresních modelů je značná pozornost věnována dynamickým modelům (např. vícerozměrným autoregresním modelům VAR nebo kointegraci) včetně analýzy finančních časových řad. Poněkud netypicky jsou do tohoto ekonometrického textu zařazeny partie týkající se kreditního rizika ahodnoty vriziku VaR pro jejich význam vsoučasných praktických financích. Vzhledem krozsahu celé problematiky ovšem není možné vmonografii uvádět teoretické detaily akompletní důkazy všech tvrzení, což se řeší vrámci specializované literatury (teoretické záležitosti jsou často odsunuty do poznámek, jejichž vynecháním se nenaruší kontext výkladu). Na druhé straně by publikace měla poskytnout úplné návody pro praktické použití jednotlivých metod ve finanční praxi. Ktomu účelu také slouží řada numerických příkladů především zfinanční (včetně pojistné) oblasti doplněných většinou ointerpretaci adiskusi získaných výsledků. Prvoúčelově je publikace určena jako vysokoškolský text pro školy ekonomického amatematického zaměření, ato včetně výzkumu, který zde probíhá. Může však být užitečná pro všechny, kteří vrámci své profese musí kvantitativně analyzovat ekonomická afinanční data. Jedná se odruhé vydání.