Brownian Motion and Stochastic Calculus
Knihu koupíte v
1 e-shopu
Pokud se vám po kliknutí na tlačítko "Do obchodu" nezobrazí stránka knihy ve vybraném e-shopu, je třeba vypnout AdBlock ve vašem prohlížeči pro naši stránku.
Návod na vypnutí je například na adrese https://o.seznam.cz/jak-vypnout-adblock/#1.
Krátký popis
This book is designed as a text for graduate courses in stochastic
processes. This book contains a detailed discussion of weak and
strong solutions of stochastic differential equations and a study
of local time for semimartingales, with special emphasis on the
theory of Brownian local time.
Výběr knih autorů
Steven Shreve ,
Ioannis Karatzas
Zobrazit všechny knihy autora
Steven Shreve,
Ioannis Karatzas
Výběr knih vydavatele
Springer-Verlag New York Inc.
Zobrazit všechny knihy vydavatele
Springer-Verlag New York Inc.
Naše tipy
